Сравнение EMDV.L с MKUW.L
EMDV.L (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EMDV.L tracks the MSCI EM NR USD while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDV.L returned 6.70%/yr vs 7.68%/yr for MKUW.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EMDV.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDV.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDV.L торгуется в GBP, в то время как MKUW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKUW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDV.L показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.30%.
EMDV.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 5.63%
MKUW.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDV.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 6.77% | 10.91% | 16.32% | -0.70% | 1.93% | 0.19% | -5.12% | 0.80% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.30% | 16.42% | 11.06% | -13.43% | 18.60% | 29.79% | -12.53% | 6.74% |
Correlation
The correlation between EMDV.L and MKUW.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDV.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
EMDV.L
MKUW.L
Сравнение EMDV.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDV.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.36 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 0.94 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDV.L и MKUW.L
Максимальная просадка EMDV.L за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDV.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -33.94% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -8.77% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -9.57% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -25.75% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.24% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -10.63% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.35% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDV.L и MKUW.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) имеют волатильность 2.42% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDV.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.44% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.20% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 11.72% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.38% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.70% | -0.88% |
Сравнение комиссий EMDV.L и MKUW.L
EMDV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDV.L и MKUW.L
Дивидендная доходность EMDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.78% | 3.90% | 4.07% | 4.99% | 4.45% | 3.28% | 3.19% | 3.83% | 3.49% | 2.89% | 4.15% | 5.95% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDV.L and MKUW.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MKUW.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MKUW.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EMDV.L.
EMDV.L tracks MSCI EM NR USD, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for EMDV.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDV.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор