Сравнение EMDV.L с IDTW.L
EMDV.L (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EMDV.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDV.L returned 5.63%/yr vs 19.60%/yr for IDTW.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDV.L charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDV.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDV.L торгуется в GBP, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDV.L показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.98%. За последние 10 лет акции EMDV.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 5.63% против 19.60% соответственно.
EMDV.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 5.63%
IDTW.L
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- 41.89%
- С начала года
- 51.98%
- 1 год
- 72.88%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам EMDV.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 6.77% | 10.91% | 16.32% | -0.70% | 1.93% | 0.19% | -5.12% | 7.38% | -0.67% | 16.70% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.98% | 22.39% | 25.77% | 22.40% | -21.17% | 29.73% | 30.40% | 29.33% | -3.73% | 16.98% |
Correlation
The correlation between EMDV.L and IDTW.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between EMDV.L and IDTW.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDV.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
EMDV.L
IDTW.L
Сравнение EMDV.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDV.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.61 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 17.16 | -15.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDV.L и IDTW.L
Максимальная просадка EMDV.L за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки IDTW.L в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDV.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -47.00% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -15.73% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -29.91% | +16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -30.18% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -30.18% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -15.73% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -9.11% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.23% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDV.L и IDTW.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) составляет 2.42%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что EMDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDV.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 11.44% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 23.56% | -15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 27.04% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 22.51% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 21.79% | -4.97% |
Сравнение комиссий EMDV.L и IDTW.L
EMDV.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDV.L и IDTW.L
Дивидендная доходность EMDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности IDTW.L в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.78% | 3.90% | 4.07% | 4.99% | 4.45% | 3.28% | 3.19% | 3.83% | 3.49% | 2.89% | 4.15% | 5.95% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
EMDV.L and IDTW.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDV.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDV.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
EMDV.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. EMDV.L tracks MSCI EM NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EMDV.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDV.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор