Сравнение EMDL.L с XQUA.L
EMDL.L (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) and XQUA.L (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDL.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while XQUA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDL.L returned 2.73%/yr vs 1.70%/yr for XQUA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDL.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for XQUA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDL.L и XQUA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDL.L торгуется в GBP, в то время как XQUA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQUA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDL.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у XQUA.L с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции EMDL.L превзошли акции XQUA.L по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.70% соответственно.
EMDL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.73%
XQUA.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам EMDL.L и XQUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | -0.66% | 7.85% | -1.25% | 3.50% | 0.26% | -7.31% | 0.02% | 8.55% | -0.27% | 4.06% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 1.32% | 2.93% | 1.34% | 2.14% | -7.98% | -0.52% | 3.82% | 5.83% | -1.05% | -4.50% |
Correlation
The correlation between EMDL.L and XQUA.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between EMDL.L and XQUA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDL.L vs. XQUA.L — Ранг доходности на риск
EMDL.L
XQUA.L
Сравнение EMDL.L c XQUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDL.L | XQUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.57 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 3.97 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDL.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.15 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EMDL.L и XQUA.L
Максимальная просадка EMDL.L за все время составила -27.54%, что больше максимальной просадки XQUA.L в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDL.L и XQUA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDL.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.54% | -20.61% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -5.80% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -8.41% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -15.01% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.87% | -20.61% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -5.45% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -9.02% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.30% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDL.L и XQUA.L
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) имеют волатильность 2.00% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDL.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 5.26% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 6.58% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 9.10% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.86% | -1.79% |
Сравнение комиссий EMDL.L и XQUA.L
EMDL.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XQUA.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDL.L и XQUA.L
Дивидендная доходность EMDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности XQUA.L в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 4.87% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 4.61% | 4.49% | 4.61% | 4.24% | 6.92% | 4.08% | 4.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDL.L and XQUA.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQUA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQUA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for EMDL.L.
EMDL.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while XQUA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for EMDL.L and 0.45% for XQUA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDL.L и XQUA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор