Сравнение EMDIX с AGEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).
EMDIX - это пассивный фонд от Federated Hermes, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EMDIX и AGEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDIX и AGEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDIX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares | -2.36% | 17.32% | 6.31% | 14.65% | -16.00% | -3.01% | 5.92% | 13.28% | -5.04% | 15.06% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EMDIX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции EMDIX уступали акциям AGEPX по среднегодовой доходности: 4.27% против 7.51% соответственно.
EMDIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.27%
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDIX и AGEPX
EMDIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.
Доходность на риск
EMDIX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск
EMDIX
AGEPX
Сравнение EMDIX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDIX | AGEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 4.01 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 5.61 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.06 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.36 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 21.44 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDIX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 4.01 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.53 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.51 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.26 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между EMDIX и AGEPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDIX и AGEPX
Дивидендная доходность EMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AGEPX в 8.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDIX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.29% | 2.83% | 3.13% | 5.61% | 2.17% | 3.71% | 2.08% | 4.25% | 7.78% | 3.38% | 4.17% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок EMDIX и AGEPX
Максимальная просадка EMDIX за все время составила -27.01%, что больше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDIX и AGEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDIX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -22.47% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -4.14% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -22.47% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.01% | -22.47% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.04% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.69% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.84% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDIX и AGEPX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что EMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDIX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.69% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 2.77% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 4.62% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 5.12% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 4.98% | +1.63% |