Сравнение EMD5.L с EMDH.L
EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) and EMDH.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from L&G - EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index while EMDH.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMD5.L returned 7.13%/yr vs 5.02%/yr for EMDH.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMD5.L charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for EMDH.L.
Доходность
Сравнение доходности EMD5.L и EMDH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMD5.L торгуется в USD, в то время как EMDH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMD5.L показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у EMDH.L с доходностью -4.45%.
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
EMDH.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -4.45%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMD5.L и EMDH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.20% |
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -4.45% | 15.91% | 3.62% | 11.31% | -21.80% | 2.62% |
Correlation
The correlation between EMD5.L and EMDH.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between EMD5.L and EMDH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMD5.L vs. EMDH.L — Ранг доходности на риск
EMD5.L
EMDH.L
Сравнение EMD5.L c EMDH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMD5.L | EMDH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.07 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | -0.18 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMD5.L и EMDH.L
Максимальная просадка EMD5.L за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки EMDH.L в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD5.L и EMDH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMD5.L | EMDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -33.95% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -6.39% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -10.49% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -5.05% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -11.36% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.60% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMD5.L и EMDH.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) составляет 0.95%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что EMD5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMD5.L | EMDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 4.06% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 7.09% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 9.25% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 11.71% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 11.71% | -7.09% |
Сравнение комиссий EMD5.L и EMDH.L
EMD5.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMDH.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMD5.L и EMDH.L
EMD5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.03% | 5.29% | 4.90% | 4.53% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMD5.L and EMDH.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for EMDH.L.
EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while EMDH.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Their fees differ too: 0.25% for EMD5.L and 0.38% for EMDH.L.
Подберите оптимальное распределение для EMD5.L и EMDH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор