Сравнение EMD5.L с CBND.L
EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EMD5.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while CBND.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMD5.L returned 2.39%/yr vs 2.83%/yr for CBND.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EMD5.L charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности EMD5.L и CBND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMD5.L показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.76%.
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMD5.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.28% | 0.80% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.76% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 1.22% |
Correlation
The correlation between EMD5.L and CBND.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMD5.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
EMD5.L
CBND.L
Сравнение EMD5.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMD5.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 7.28 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 18.01 | -15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMD5.L и CBND.L
Максимальная просадка EMD5.L за все время составила -16.04%, что больше максимальной просадки CBND.L в -11.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD5.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMD5.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -11.48% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -0.99% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -3.66% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -11.48% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.31% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -2.80% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.40% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMD5.L и CBND.L
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что EMD5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMD5.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.90% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 2.58% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.11% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.01% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.94% | -0.32% |
Сравнение комиссий EMD5.L и CBND.L
EMD5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMD5.L и CBND.L
EMD5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMD5.L and CBND.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBND.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBND.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for EMD5.L.
EMD5.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CBND.L is Government Bonds. EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: L&G and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for EMD5.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для EMD5.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор