Сравнение EMD с IMCDX
EMD (Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EMD charges 0.01%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности EMD и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.08%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMD и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 2.48% | 23.41% | 16.23% | 12.23% | -20.78% | -0.32% | 7.03% | 26.62% | -13.70% | 14.29% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between EMD and IMCDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMD vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
EMD
IMCDX
Сравнение EMD c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMD | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMD | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EMD и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMD | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMD и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMD | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | — | — |
Сравнение комиссий EMD и IMCDX
EMD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMD и IMCDX
Дивидендная доходность EMD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 10.94% | 10.44% | 10.57% | 9.97% | 11.09% | 8.44% | 8.45% | 8.41% | 9.76% | 7.78% | 9.99% | 9.54% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
EMD and IMCDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EMD и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор