Сравнение EMCP.L с EMD5.L
EMCP.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMCP.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index while EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCP.L returned 2.42%/yr vs 2.74%/yr for EMD5.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCP.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.
Доходность
Сравнение доходности EMCP.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMCP.L торгуется в GBP, в то время как EMD5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMD5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMCP.L показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -1.42%.
EMCP.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.26%
EMD5.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCP.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCP.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.61% | 0.95% | 8.19% | 1.91% | -1.50% | 0.62% | -0.06% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -1.42% | 2.30% | 10.30% | 2.45% | 0.24% | 0.67% | -0.87% |
Correlation
The correlation between EMCP.L and EMD5.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between EMCP.L and EMD5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCP.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
EMCP.L
EMD5.L
Сравнение EMCP.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCP.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.37 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 0.91 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCP.L и EMD5.L
Максимальная просадка EMCP.L за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCP.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCP.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -12.98% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -6.62% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.40% | -7.39% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.10% | -12.98% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -3.43% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -4.59% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.71% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCP.L и EMD5.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) составляет 1.47%, в то время как у L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что EMCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCP.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.12% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 5.37% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 6.74% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.76% | 8.09% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 7.96% | +1.39% |
Сравнение комиссий EMCP.L и EMD5.L
EMCP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMD5.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCP.L и EMD5.L
Дивидендная доходность EMCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как EMD5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCP.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.63% | 5.54% | 5.36% | 5.03% | 4.20% | 3.59% | 4.16% | 4.69% | 4.63% | 4.49% | 4.31% | 5.00% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCP.L and EMD5.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EMCP.L.
EMCP.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.50% for EMCP.L and 0.25% for EMD5.L.
Подберите оптимальное распределение для EMCP.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор