PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCL.NEO с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCL.NEO с HYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - EMCL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. Both are actively managed.

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMCL.NEO торгуется в CAD, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

EMCL.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
9.33%
С начала года
27.22%
6 месяцев
27.82%
1 год
53.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и HYLD

2026 (YTD)20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		27.22%23.04%7.65%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов EMCL.NEO и HYLD

Секторы
EMCL.NEO
HYLD

Технологии

36.1%
34.8%

Финансовые услуги

20.8%
0.5%

Сырьевые материалы

8.0%
0.0%

Промышленность

7.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.3%
10.8%

Энергетика

4.0%
29.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.7%

Здравоохранение

2.6%
5.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.1%

Недвижимость

1.2%
0.2%

Технологии

EMCL.NEO
36.1%
HYLD
34.8%

Финансовые услуги

EMCL.NEO
20.8%
HYLD
0.5%

Сырьевые материалы

EMCL.NEO
8.0%
HYLD
0.0%

Промышленность

EMCL.NEO
7.6%
HYLD
3.4%

Потребительский циклический сектор

EMCL.NEO
7.4%
HYLD
9.6%

Коммуникационные услуги

EMCL.NEO
7.3%
HYLD
10.8%

Энергетика

EMCL.NEO
4.0%
HYLD
29.9%

Потребительский защитный сектор

EMCL.NEO
3.0%
HYLD
4.7%

Здравоохранение

EMCL.NEO
2.6%
HYLD
5.0%

Коммунальные услуги

EMCL.NEO
2.0%
HYLD
1.1%

Недвижимость

EMCL.NEO
1.2%
HYLD
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

High Yield ETF

Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с CASH.TO
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL

Доходность на риск

EMCL.NEO vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCL.NEOHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCL.NEO vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCL.NEOHYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

—

—

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCL.NEOHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCL.NEOHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и HYLD

Дивидендная доходность EMCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		10.17%11.76%7.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%

Часто задаваемые вопросы

EMCL.NEO is categorized as Derivative Income, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Global X and Eve Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCL.NEO и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор