PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMCL.NEO с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMCL.NEO торгуется в CAD, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


EMCL.NEO

1 день
0.84%
1 месяц
3.55%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.37%
1 год
48.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYLD

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и HYLD


2026 (YTD)20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF
28.01%20.46%3.66%
HYLD
High Yield ETF
0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

High Yield ETF

Доходность на риск

EMCL.NEO vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина

HYLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMCL.NEOHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

EMCL.NEO vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и HYLD


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMCL.NEOHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и HYLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMCL.NEOHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и HYLD

Дивидендная доходность EMCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF
10.11%9.86%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF
0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%

Часто задаваемые вопросы


EMCL.NEO is categorized as Derivative Income, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCL.NEO и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор