PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCL.NEO с HGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCL.NEO с HGY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) are both exchange-traded funds - EMCL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HGY.TO is a Gold fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, EMCL.NEO returned 53.90% vs 24.27% for HGY.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и HGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCL.NEO показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью 2.01%.

EMCL.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
9.33%
С начала года
27.22%
6 месяцев
27.82%
1 год
53.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGY.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-1.34%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.27%
3 года*
24.33%
5 лет*
14.03%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и HGY.TO

2026 (YTD)20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		27.22%23.04%7.65%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.01%48.66%10.52%

Correlation

The correlation between EMCL.NEO and HGY.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.19

Сравнение распределения секторов EMCL.NEO и HGY.TO

Секторы
EMCL.NEO
HGY.TO

Технологии

36.1%

-

Финансовые услуги

20.8%
100.0%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

EMCL.NEO
36.1%
HGY.TO

-

Финансовые услуги

EMCL.NEO
20.8%
HGY.TO
100.0%

Сырьевые материалы

EMCL.NEO
8.0%
HGY.TO

-

Промышленность

EMCL.NEO
7.6%
HGY.TO

-

Потребительский циклический сектор

EMCL.NEO
7.4%
HGY.TO

-

Коммуникационные услуги

EMCL.NEO
7.3%
HGY.TO

-

Энергетика

EMCL.NEO
4.0%
HGY.TO

-

Потребительский защитный сектор

EMCL.NEO
3.0%
HGY.TO

-

Здравоохранение

EMCL.NEO
2.6%
HGY.TO

-

Коммунальные услуги

EMCL.NEO
2.0%
HGY.TO

-

Недвижимость

EMCL.NEO
1.2%
HGY.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Global X Gold Yield ETF

Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с CASH.TO
Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с XEG.TOHGY.TO с HUG.TOHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с GC=FHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с HXS.TO

Доходность на риск

EMCL.NEO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCL.NEOHGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.04

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.43

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.21

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

1.40

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

3.71

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCL.NEO vs. HGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCL.NEO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HGY.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCL.NEO и HGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCL.NEOHGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.04

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.05

+1.51

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и HGY.TO

Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -19.19%, что меньше максимальной просадки HGY.TO в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и HGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCL.NEOHGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-39.53%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-17.47%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-14.84%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-17.84%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

6.57%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и HGY.TO

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCL.NEOHGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.22%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

20.72%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

23.44%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

15.57%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

15.45%

+3.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и HGY.TO

Дивидендная доходность EMCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности HGY.TO в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		10.17%11.76%7.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		6.08%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%

Часто задаваемые вопросы

EMCL.NEO and HGY.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCL.NEO is categorized as Derivative Income, while HGY.TO is Gold.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCL.NEO и HGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор