PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCC.NEO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCC.NEO с USCL.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X. EMCC.NEO is passively managed, while USCL.TO is actively managed. Over the past year, EMCC.NEO returned 43.26% vs 29.89% for USCL.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCC.NEO charges 0.86%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности EMCC.NEO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCC.NEO показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью 11.57%.

EMCC.NEO

1 день
-0.56%
1 месяц
9.37%
С начала года
21.82%
6 месяцев
22.45%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
7.59%
С начала года
11.57%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCC.NEO и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
EMCC.NEO
Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		21.82%19.12%4.94%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.57%10.03%20.62%

Correlation

The correlation between EMCC.NEO and USCL.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.58

The correlation between EMCC.NEO and USCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EMCC.NEO:
EMCC.NEO с ECHI.TOEMCC.NEO с ENCC.TOEMCC.NEO с EQLI.TOEMCC.NEO с CRCY.TOEMCC.NEO с HUTE.TOEMCC.NEO с NXF.TOEMCC.NEO с BANK.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO

Доходность на риск

EMCC.NEO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCC.NEO
Ранг доходности на риск EMCC.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCC.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCC.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCC.NEO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCC.NEO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCC.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCC.NEO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCC.NEOUSCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.55

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.43

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.51

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

14.29

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCC.NEO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCC.NEO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCC.NEO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCC.NEOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.42

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EMCC.NEO и USCL.TO

Максимальная просадка EMCC.NEO за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCC.NEO и USCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCC.NEOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-21.85%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.56%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.08%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.55%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.10%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCC.NEO и USCL.TO

Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EMCC.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCC.NEOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

2.86%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

9.31%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

11.79%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.44%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

15.44%

+0.39%

Сравнение комиссий EMCC.NEO и USCL.TO

EMCC.NEO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCC.NEO и USCL.TO

Дивидендная доходность EMCC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности USCL.TO в 11.95%

ПозицияTTM202520242023
EMCC.NEO
Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		8.39%9.48%5.86%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.95%12.94%11.57%7.08%

Часто задаваемые вопросы

EMCC.NEO and USCL.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.86% for EMCC.NEO.

Their fees differ too: 0.86% for EMCC.NEO and 0.04% for USCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCC.NEO и USCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор