Сравнение EMCC.NEO с BANK.TO
EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both Derivative Income funds - EMCC.NEO tracks the MSCI Emerging Markets Index while BANK.TO tracks the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, EMCC.NEO returned 41.49% vs 57.93% for BANK.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EMCC.NEO charges 0.86%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.
Доходность
Сравнение доходности EMCC.NEO и BANK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCC.NEO показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 19.17%.
EMCC.NEO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BANK.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 57.93%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCC.NEO и BANK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 21.14% | 19.12% | 4.94% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 19.17% | 41.00% | 20.47% |
Correlation
The correlation between EMCC.NEO and BANK.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCC.NEO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск
EMCC.NEO
BANK.TO
Сравнение EMCC.NEO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCC.NEO | BANK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.89 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 7.08 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 31.24 | -16.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCC.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 4.79 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EMCC.NEO и BANK.TO
Максимальная просадка EMCC.NEO за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCC.NEO и BANK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCC.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -29.03% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -8.23% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -8.80% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.86% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCC.NEO и BANK.TO
Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что EMCC.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCC.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.43% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 10.53% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 12.16% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.66% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.66% | +0.16% |
Сравнение комиссий EMCC.NEO и BANK.TO
EMCC.NEO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCC.NEO и BANK.TO
Дивидендная доходность EMCC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности BANK.TO в 12.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 12.82% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% |
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 8.44% | 9.48% | 5.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCC.NEO and BANK.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for EMCC.NEO.
EMCC.NEO tracks MSCI Emerging Markets Index, while BANK.TO tracks Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.86% for EMCC.NEO and 0.60% for BANK.TO.
Подберите оптимальное распределение для EMCC.NEO и BANK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор