PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCC.NEO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCC.NEO с CBIL.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - EMCC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. EMCC.NEO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past year, EMCC.NEO returned 43.26% vs 2.34% for CBIL.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EMCC.NEO charges 0.86%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности EMCC.NEO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCC.NEO показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.85%.

EMCC.NEO

1 день
-0.56%
1 месяц
9.37%
С начала года
21.82%
6 месяцев
22.45%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.34%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCC.NEO и CBIL.TO

2026 (YTD)20252024
EMCC.NEO
Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		21.82%19.12%4.94%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.85%2.68%2.59%

Correlation

The correlation between EMCC.NEO and CBIL.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с EMCC.NEO:
EMCC.NEO с ECHI.TOEMCC.NEO с ENCC.TOEMCC.NEO с EQLI.TOEMCC.NEO с CRCY.TOEMCC.NEO с HUTE.TOEMCC.NEO с NXF.TOEMCC.NEO с ZWU.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

EMCC.NEO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCC.NEO
Ранг доходности на риск EMCC.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCC.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCC.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCC.NEO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCC.NEO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCC.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCC.NEO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCC.NEOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
9.47

-6.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
23.59

-20.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

5.38

-3.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

58.74

-54.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

339.60

-324.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCC.NEO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCC.NEO на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCC.NEO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCC.NEOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

9.47

-6.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

11.64

-10.17

Просадки

Сравнение просадок EMCC.NEO и CBIL.TO

Максимальная просадка EMCC.NEO за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCC.NEO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCC.NEOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-0.06%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-0.04%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.00%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.01%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCC.NEO и CBIL.TO

Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EMCC.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCC.NEOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

0.08%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

0.19%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

0.25%

+15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

0.31%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

0.31%

+15.52%

Сравнение комиссий EMCC.NEO и CBIL.TO

EMCC.NEO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCC.NEO и CBIL.TO

Дивидендная доходность EMCC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%
EMCC.NEO
Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		8.39%9.48%5.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCC.NEO and CBIL.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.86% for EMCC.NEO.

EMCC.NEO is categorized as Derivative Income, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.86% for EMCC.NEO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCC.NEO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор