PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCC.NEO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCC.NEO с ZWU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - EMCC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. EMCC.NEO is passively managed, while ZWU.TO is actively managed. Over the past year, EMCC.NEO returned 41.49% vs 16.30% for ZWU.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EMCC.NEO charges 0.86%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.

Доходность

Сравнение доходности EMCC.NEO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCC.NEO показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%.

EMCC.NEO

1 день
-0.67%
1 месяц
7.07%
С начала года
21.14%
6 месяцев
21.59%
1 год
41.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.84%
1 год
16.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCC.NEO и ZWU.TO

2026 (YTD)20252024
EMCC.NEO
Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		21.14%19.12%4.94%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		10.43%13.18%5.78%

Correlation

The correlation between EMCC.NEO and ZWU.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с EMCC.NEO:
EMCC.NEO с ECHI.TOEMCC.NEO с CRCY.TOEMCC.NEO с ENCC.TOEMCC.NEO с ENCL.TOEMCC.NEO с EQLI.TOEMCC.NEO с NXF.TOEMCC.NEO с BANK.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

EMCC.NEO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCC.NEO
Ранг доходности на риск EMCC.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCC.NEO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCC.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCC.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCC.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCC.NEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCC.NEO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCC.NEOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.17

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.18

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.37

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

9.48

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCC.NEO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCC.NEO на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCC.NEO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCC.NEOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.42

+1.02

Просадки

Сравнение просадок EMCC.NEO и ZWU.TO

Максимальная просадка EMCC.NEO за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCC.NEO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCC.NEOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-37.41%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-4.86%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.06%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.38%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.72%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCC.NEO и ZWU.TO

Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что EMCC.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCC.NEOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.80%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

6.26%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

7.59%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

10.47%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

14.18%

+1.64%

Сравнение комиссий EMCC.NEO и ZWU.TO

EMCC.NEO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCC.NEO и ZWU.TO

Дивидендная доходность EMCC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности ZWU.TO в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCC.NEO
Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		8.44%9.48%5.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

EMCC.NEO and ZWU.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for EMCC.NEO.

EMCC.NEO is categorized as Derivative Income, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.86% for EMCC.NEO and 0.65% for ZWU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCC.NEO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор