PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCB с 3199.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCB с 3199.HK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK).

EMCB и 3199.HK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г.. 3199.HK - это пассивный фонд от CSOP, который отслеживает доходность FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond. Фонд был запущен 24 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCB и 3199.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCB и 3199.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.16%8.19%7.11%8.76%-12.98%-0.62%8.60%13.43%-3.07%9.47%
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		2.78%5.29%3.79%2.32%-6.39%6.72%11.14%1.14%0.36%5.40%
Разные валюты инструментов

EMCB торгуется в USD, в то время как 3199.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3199.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMCB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у 3199.HK с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции EMCB превзошли акции 3199.HK по среднегодовой доходности: 4.24% против 2.41% соответственно.

EMCB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.84%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.02%
10 лет*
4.24%

3199.HK

1 день
0.95%
1 месяц
0.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
5.22%
1 год
8.27%
3 года*
3.91%
5 лет*
3.02%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF

Часто сравнивают с EMCB:
EMCB с EMLCEMCB с HYDBEMCB с EMBEMCB с PGHYEMCB с ELDEMCB с EMTLEMCB с GABF
Часто сравнивают с 3199.HK:
3199.HK с EMLP.L3199.HK с SEMB.L3199.HK с EMHY3199.HK с VWOB

Сравнение комиссий EMCB и 3199.HK

EMCB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3199.HK в 0.62%.

3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

EMCB vs. 3199.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCB
Ранг доходности на риск EMCB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
3199.HK
Ранг доходности на риск 3199.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3199.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3199.HK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3199.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3199.HK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3199.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCB c 3199.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCB3199.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.76

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.64

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.01

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

14.40

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCB vs. 3199.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCB на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа 3199.HK равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCB и 3199.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCB3199.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.76

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между EMCB и 3199.HK составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCB и 3199.HK

Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности 3199.HK в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.46%5.47%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		3.30%3.34%3.43%3.51%3.65%3.40%3.29%3.57%3.62%3.39%3.56%3.69%

Просадки

Сравнение просадок EMCB и 3199.HK

Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки 3199.HK в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и 3199.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCB3199.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-11.05%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-1.67%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-11.05%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.81%

-11.05%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.17%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.30%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.71%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCB и 3199.HK

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) составляет 1.10%, в то время как у ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что EMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3199.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCB3199.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.76%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

3.67%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

5.24%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

5.80%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.51%

5.76%

+2.75%