PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с UEVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. EMC is actively managed, while UEVM is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 17.56%/yr vs 18.34%/yr for UEVM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMC charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности EMC и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.99%.

EMC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.84%
С начала года
25.25%
6 месяцев
27.29%
1 год
39.53%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и UEVM

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		25.25%18.91%3.75%1.90%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%9.91%

Correlation

The correlation between EMC and UEVM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.82

The correlation between EMC and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMC и UEVM

Секторы
EMC
UEVM

Технологии

42.4%
15.5%

Финансовые услуги

22.7%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.0%

Промышленность

4.5%
8.7%

Сырьевые материалы

3.5%
4.6%

Энергетика

3.0%
5.2%

Здравоохранение

2.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.5%

Недвижимость

1.4%
2.8%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

EMC
42.4%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

EMC
22.7%
UEVM
17.7%

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
UEVM
5.0%

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
UEVM
2.0%

Промышленность

EMC
4.5%
UEVM
8.7%

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
UEVM
4.6%

Энергетика

EMC
3.0%
UEVM
5.2%

Здравоохранение

EMC
2.2%
UEVM
4.4%

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
UEVM
5.5%

Недвижимость

EMC
1.4%
UEVM
2.8%

Коммунальные услуги

EMC

-

UEVM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD

Доходность на риск

EMC vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.65

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.26

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.56

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

8.65

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEVM равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.65

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.33

+0.54

Просадки

Сравнение просадок EMC и UEVM

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-45.44%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-9.79%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-18.88%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.18%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-11.67%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.89%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и UEVM

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.15%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

12.13%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

15.18%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.90%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

18.39%

+0.16%

Сравнение комиссий EMC и UEVM

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и UEVM

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности UEVM в 3.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

EMC and UEVM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMC has higher volatility (9.03%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs UEVM's -45.44%.

On 3-year performance, UEVM leads with 18.34% vs 17.56% for EMC. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UEVM has performed better with a 18.34% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.63% for EMC.

EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. They also come from different issuers: Global X and Victory Capital. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.45% for UEVM.

EMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор