PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMC с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMC и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMC и UEVM


2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
1.57%18.91%3.75%1.90%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
3.70%22.74%11.92%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у UEVM с доходностью 3.70%.


EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UEVM

1 день
0.49%
1 месяц
-4.23%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.10%
1 год
25.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
8.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Сравнение комиссий EMC и UEVM

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.


Доходность на риск

EMC vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина

UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMCUEVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.01

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.11

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

8.79

-3.40

EMC vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа UEVM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMCUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Корреляция

Корреляция между EMC и UEVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и UEVM

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности UEVM в 3.72%


TTM202520242023202220212020201920182017
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
0.77%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
3.72%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок EMC и UEVM

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и UEVM.


Загрузка...

Показатели просадок


EMCUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-45.44%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.40%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-6.92%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-11.86%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.00%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и UEVM

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMCUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.86%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

11.81%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

17.59%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.85%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.41%

-0.69%