PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBC с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBC с IVV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMBC (Embecta Corp) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, EMBC returned -47.99%/yr vs 21.53%/yr for IVV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMBC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embecta Corp (EMBC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBC показывает доходность -71.05%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.46%.

EMBC

1 день
-0.88%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-71.05%
6 месяцев
-70.58%
1 год
-64.72%
3 года*
-47.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.86%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBC и IVV

2026 (YTD)2025202420232022
EMBC
Embecta Corp		-71.05%-39.64%13.56%-23.11%-16.21%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.46%17.85%24.93%26.31%-14.45%

Correlation

The correlation between EMBC and IVV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Embecta Corp

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EMBC:
EMBC с RMS.PA
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

EMBC vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBC
Ранг доходности на риск EMBC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBC: 11
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embecta Corp (EMBC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBCIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.15

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
2.89

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.92

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.05

13.52

-15.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBC vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBC на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBCIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.15

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.45

-1.07

Просадки

Сравнение просадок EMBC и IVV

Максимальная просадка EMBC за все время составила -90.64%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBC и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBCIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.64%

-55.25%

-35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.53%

-8.89%

-71.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.42%

-18.75%

-69.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.06%

-2.90%

-86.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.51%

-10.78%

-34.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

1.92%

+29.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBC и IVV

Embecta Corp (EMBC) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EMBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBCIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

3.78%

+15.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.09%

9.31%

+82.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.12%

12.10%

+64.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.78%

16.92%

+45.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.78%

18.07%

+44.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBC и IVV

Дивидендная доходность EMBC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBC
Embecta Corp		13.61%5.05%2.91%3.17%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

EMBC and IVV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMBC has higher volatility (19.30%) compared to IVV (3.78%). In terms of maximum drawdown, EMBC dropped -90.64% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBC и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор