Сравнение EMBC с IVV
EMBC (Embecta Corp) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, EMBC returned -42.79%/yr vs 20.11%/yr for IVV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMBC и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBC показывает доходность -71.30%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.73%.
EMBC
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- -72.94%
- С начала года
- -71.30%
- 1 год
- -64.21%
- 3 года*
- -42.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам EMBC и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMBC Embecta Corp | -71.30% | -39.64% | 13.56% | -23.11% | -21.02% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 10.73% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -14.24% |
Correlation
The correlation between EMBC and IVV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBC vs. IVV — Ранг доходности на риск
EMBC
IVV
Сравнение EMBC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embecta Corp (EMBC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBC | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.45 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 10.67 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBC и IVV
Максимальная просадка EMBC за все время составила -90.64%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBC и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.64% | -55.25% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.53% | -8.89% | -71.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.26% | -18.75% | -66.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.16% | -0.87% | -88.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.59% | -10.74% | -35.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 2.04% | +38.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBC и IVV
Embecta Corp (EMBC) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EMBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 3.66% | +13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.96% | 10.06% | +82.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.37% | 12.59% | +63.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.63% | 17.00% | +45.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.63% | 18.04% | +44.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBC и IVV
Дивидендная доходность EMBC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности IVV в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBC Embecta Corp | 13.73% | 5.05% | 2.91% | 3.17% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
EMBC and IVV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMBC has higher volatility (17.13%) compared to IVV (3.66%). In terms of maximum drawdown, EMBC dropped -90.64% vs IVV's -55.25%.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBC и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор