Сравнение EMBC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Embecta Corp (EMBC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности EMBC и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMBC и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMBC Embecta Corp | -24.94% | -39.64% | 13.56% | -23.11% | -16.21% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -14.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EMBC показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.
EMBC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -38.59%
- 1 год
- -26.75%
- 3 года*
- -29.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBC vs. IVV — Ранг доходности на риск
EMBC
IVV
Сравнение EMBC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embecta Corp (EMBC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBC | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.00 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.52 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.54 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.28 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.00 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.42 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между EMBC и IVV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBC и IVV
Дивидендная доходность EMBC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBC Embecta Corp | 6.83% | 5.05% | 2.91% | 3.17% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EMBC и IVV
Максимальная просадка EMBC за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBC и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMBC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -55.25% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.47% | -12.06% | -30.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.64% | -5.57% | -66.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.96% | -10.84% | -33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 2.55% | +18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBC и IVV
Embecta Corp (EMBC) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EMBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMBC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.34% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 9.47% | +19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.59% | 18.31% | +34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.06% | 16.89% | +39.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.06% | 18.03% | +38.03% |