Сравнение EMAX.TO с SDAY.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO).
EMAX.TO и SDAY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EMAX.TO и SDAY.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMAX.TO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 31.32% | 8.16% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 3.41% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у SDAY.NEO с доходностью 3.41%.
EMAX.TO
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 11.00%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMAX.TO и SDAY.NEO
EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Доходность на риск
EMAX.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
EMAX.TO
SDAY.NEO
Сравнение EMAX.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMAX.TO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMAX.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EMAX.TO и SDAY.NEO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAX.TO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности SDAY.NEO в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 9.29% | 13.44% | 12.31% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 11.61% | 8.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMAX.TO и SDAY.NEO
Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и SDAY.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMAX.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.55% | -8.27% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -5.40% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -1.62% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAX.TO и SDAY.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMAX.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 11.86% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 11.86% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 11.86% | +10.28% |