PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).

EMAX.TO и QQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%3.60%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-1.53%11.64%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью -1.53%.

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.42%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и QQCC.TO

И EMAX.TO, и QQCC.TO имеют комиссию равную 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOQQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.86

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

5.59

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCC.TO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.00

+0.75

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и QQCC.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности QQCC.TO в 12.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.05%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и QQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-100.13%

+72.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-13.73%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-100.00%

+94.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-99.78%

+90.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

3.15%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и QQCC.TO

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) имеют волатильность 6.10% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.91%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

10.73%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

20.40%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

17.55%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

17.31%

+4.88%