PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с NNRG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с NNRG.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO).

EMAX.TO и NNRG.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. NNRG.NEO - это пассивный фонд от Ninepoint, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Фонд был запущен 11 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и NNRG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и NNRG.NEO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		37.70%19.14%15.82%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 37.70%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NNRG.NEO

1 день
-0.42%
1 месяц
17.91%
С начала года
37.70%
6 месяцев
51.12%
1 год
54.48%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Ninepoint Energy ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с FRU.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с XBM.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и NNRG.NEO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.

NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TONNRG.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.03

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.48

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.78

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

8.52

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. NNRG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа NNRG.NEO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и NNRG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TONNRG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.03

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.07

-0.26

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и NNRG.NEO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и NNRG.NEO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.54%

TTM20252024202320222021
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.54%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и NNRG.NEO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и NNRG.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TONNRG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-35.78%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-20.22%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.13%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-9.77%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

6.61%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и NNRG.NEO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 5.45%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TONNRG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.95%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

15.98%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

26.95%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

34.47%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

34.47%

-12.33%