Сравнение EMAX.TO с HDIF.TO
EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) and HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, EMAX.TO returned 48.14% vs 28.86% for HDIF.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EMAX.TO charges 0.65%/yr vs 2.47%/yr for HDIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности EMAX.TO и HDIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMAX.TO показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью 11.54%.
EMAX.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 30.76%
- 6 месяцев
- 24.14%
- 1 год
- 48.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIF.TO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAX.TO и HDIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 30.76% | 4.63% | 3.60% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 11.54% | 15.61% | 17.05% |
Correlation
The correlation between EMAX.TO and HDIF.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between EMAX.TO and HDIF.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EMAX.TO и HDIF.TO
Секторы
EMAX.TO
HDIF.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
EMAX.TO
HDIF.TO
Сырьевые материалы
EMAX.TO
-
HDIF.TO
Коммуникационные услуги
EMAX.TO
-
HDIF.TO
Потребительский циклический сектор
EMAX.TO
-
HDIF.TO
Потребительский защитный сектор
EMAX.TO
-
HDIF.TO
Финансовые услуги
EMAX.TO
-
HDIF.TO
Здравоохранение
EMAX.TO
-
HDIF.TO
Промышленность
EMAX.TO
-
HDIF.TO
Недвижимость
EMAX.TO
-
HDIF.TO
Технологии
EMAX.TO
-
HDIF.TO
Коммунальные услуги
EMAX.TO
-
HDIF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAX.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск
EMAX.TO
HDIF.TO
Сравнение EMAX.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMAX.TO | HDIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.30 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 13.66 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMAX.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EMAX.TO и HDIF.TO
Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и HDIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAX.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.55% | -24.07% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -8.79% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -0.73% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -6.65% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.12% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAX.TO и HDIF.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAX.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.50% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 10.37% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 12.67% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 17.49% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 17.49% | +4.92% |
Сравнение комиссий EMAX.TO и HDIF.TO
EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAX.TO и HDIF.TO
Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что сопоставимо с доходностью HDIF.TO в 10.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 10.25% | 13.44% | 12.31% | 0.00% | 0.00% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.21% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% |
Часто задаваемые вопросы
EMAX.TO and HDIF.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
EMAX.TO is categorized as Energy Equities, while HDIF.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for EMAX.TO and 2.47% for HDIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для EMAX.TO и HDIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор