PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

EMAX.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.57%54.09%34.41%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
1.58%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.57%
6 месяцев
18.78%
1 год
68.12%
3 года*
31.11%
5 лет*
19.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и HCAL.TO

И EMAX.TO, и HCAL.TO имеют комиссию равную 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOHCAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

4.08

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

4.96

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.76

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

6.44

-4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

24.95

-20.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

4.08

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.47

-0.66

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и HCAL.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности HCAL.TO в 4.10%

TTM202520242023202220212020
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		4.10%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-35.05%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-10.65%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-5.86%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-9.89%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

2.75%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и HCAL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 5.45%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.81%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.72%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

16.80%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

16.89%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

16.91%

+5.23%