PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO).

EMAX.TO и ENCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		30.98%14.97%22.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMAX.TO показывает доходность 31.32%, а ENCL.TO немного ниже – 30.98%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
11.87%
С начала года
30.98%
6 месяцев
32.30%
1 год
40.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и ENCL.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOENCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.90

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.26

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.07

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

8.06

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.90

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.31

-0.50

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и ENCL.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.37%

TTM202520242023
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.37%17.14%18.56%4.68%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и ENCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-21.05%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-20.51%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

0.00%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-3.96%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

5.27%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и ENCL.TO

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.37%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.00%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

21.51%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

19.52%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

19.52%

+2.62%