PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с DXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMAX.TO с DXQ.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) and DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) are both exchange-traded funds - EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while DXQ.TO is a Derivative Income fund actively managed by Dynamic. Both are actively managed. Over the past year, EMAX.TO returned 48.14% vs 19.04% for DXQ.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for DXQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и DXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у DXQ.TO с доходностью 6.80%.

EMAX.TO

1 день
1.73%
1 месяц
0.51%
С начала года
30.76%
6 месяцев
24.14%
1 год
48.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXQ.TO

1 день
-0.70%
1 месяц
2.65%
С начала года
6.80%
6 месяцев
5.77%
1 год
19.04%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и DXQ.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.76%4.63%3.60%
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		6.80%12.99%16.47%

Correlation

The correlation between EMAX.TO and DXQ.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.16

The correlation between EMAX.TO and DXQ.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO
Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с YCST.NEODXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с HHIS.TODXQ.TO с CRCY.TODXQ.TO с BKCL.TO

Доходность на риск

EMAX.TO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TODXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.08

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.95

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.74

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

10.46

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. DXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQ.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и DXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TODXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.61

-0.88

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и DXQ.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки DXQ.TO в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и DXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMAX.TODXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-15.54%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-5.11%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.70%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-1.27%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.82%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и DXQ.TO

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMAX.TODXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

2.38%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

7.14%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

9.21%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

10.92%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

10.92%

+11.49%

Сравнение комиссий EMAX.TO и DXQ.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DXQ.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и DXQ.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности DXQ.TO в 7.77%

ПозицияTTM2025202420232022
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.77%7.45%5.74%6.54%1.83%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.25%13.44%12.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMAX.TO and DXQ.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for DXQ.TO.

EMAX.TO is categorized as Energy Equities, while DXQ.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Dynamic. Their fees differ too: 0.65% for EMAX.TO and 0.72% for DXQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAX.TO и DXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор