Сравнение EMAU.L с CESG.L
EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) are both exchange-traded funds - EMAU.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust. EMAU.L is passively managed, while CESG.L is actively managed. Over the past 3 years, EMAU.L returned 6.29%/yr vs 9.84%/yr for CESG.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMAU.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CESG.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAU.L и CESG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMAU.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у CESG.L с доходностью 3.98%.
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAU.L и CESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | -1.23% |
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 5.90% |
Correlation
The correlation between EMAU.L and CESG.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAU.L vs. CESG.L — Ранг доходности на риск
EMAU.L
CESG.L
Сравнение EMAU.L c CESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAU.L | CESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.76 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 1.95 | +7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAU.L и CESG.L
Максимальная просадка EMAU.L за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки CESG.L в -22.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAU.L и CESG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAU.L | CESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -22.69% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -8.81% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -10.31% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.31% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -5.51% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 3.42% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAU.L и CESG.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) составляет 0.85%, в то время как у First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что EMAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAU.L | CESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 3.47% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 8.09% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 10.01% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 12.63% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 12.53% | -6.95% |
Сравнение комиссий EMAU.L и CESG.L
EMAU.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CESG.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAU.L и CESG.L
Ни EMAU.L, ни CESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMAU.L and CESG.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
EMAU.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CESG.L is ESG. They also come from different issuers: L&G and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for EMAU.L and 0.75% for CESG.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAU.L и CESG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор