PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAS.L с FRXT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMAS.L с FRXT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMAS.L (SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EMAS.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAS.L returned 35.88%/yr vs 41.30%/yr for FRXT.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAS.L charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.

Доходность

Сравнение доходности EMAS.L и FRXT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMAS.L показывает доходность 81.21%, что значительно выше, чем у FRXT.L с доходностью 67.83%.

EMAS.L

1 день
38.70%
1 месяц
44.02%
С начала года
81.21%
6 месяцев
80.64%
1 год
115.60%
3 года*
35.88%
5 лет*
15.70%
10 лет*
15.67%

FRXT.L

1 день
-1.47%
1 месяц
13.36%
С начала года
67.83%
6 месяцев
70.40%
1 год
119.40%
3 года*
41.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAS.L и FRXT.L

2026 (YTD)2025202420232022
EMAS.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		81.21%22.99%12.85%0.63%-6.05%
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		67.83%25.34%25.66%22.61%-17.25%

Correlation

The correlation between EMAS.L and FRXT.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.73

The correlation between EMAS.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с EMAS.L:
EMAS.L с SPYEMAS.L с ASEAEMAS.L с SWDA.LEMAS.L с VFEM.LEMAS.L с IS3N.DEEMAS.L с C300.LEMAS.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с FRXT.L:
FRXT.L с XMTW.LFRXT.L с VOOFRXT.L с JREU.LFRXT.L с XDEV.LFRXT.L с XDEQ.LFRXT.L с IKOR.LFRXT.L с FLRK.L

Доходность на риск

EMAS.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAS.L
Ранг доходности на риск EMAS.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAS.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAS.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAS.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAS.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FRXT.L
Ранг доходности на риск FRXT.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAS.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAS.LFRXT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
5.43

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.46
6.12

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.87

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.86

13.25

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.47

38.41

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAS.L vs. FRXT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAS.L на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа FRXT.L равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAS.L и FRXT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAS.LFRXT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

5.43

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.28

-0.70

Просадки

Сравнение просадок EMAS.L и FRXT.L

Максимальная просадка EMAS.L за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAS.L и FRXT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMAS.LFRXT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-28.86%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.09%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-28.86%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-6.95%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.14%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAS.L и FRXT.L

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) имеет более высокую волатильность в 33.13% по сравнению с Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что EMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMAS.LFRXT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.13%

9.21%

+23.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.88%

17.85%

+18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.40%

22.19%

+20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

20.73%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

20.73%

+1.45%

Сравнение комиссий EMAS.L и FRXT.L

EMAS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAS.L и FRXT.L

Ни EMAS.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMAS.L and FRXT.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for EMAS.L.

EMAS.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for EMAS.L and 0.19% for FRXT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAS.L и FRXT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор