Сравнение EMAG.L с VDEA.L
EMAG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - EMAG.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAG.L returned 5.31%/yr vs 6.86%/yr for VDEA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAG.L charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAG.L и VDEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMAG.L торгуется в GBp, в то время как VDEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAG.L показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VDEA.L с доходностью 1.48%.
EMAG.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDEA.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAG.L и VDEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.97% | 0.75% | 7.46% | 0.98% | -0.82% | 1.27% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.48% | 3.51% | 8.21% | 4.23% | -5.20% | 1.02% |
Correlation
The correlation between EMAG.L and VDEA.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between EMAG.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAG.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск
EMAG.L
VDEA.L
Сравнение EMAG.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAG.L | VDEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.57 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 4.22 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAG.L и VDEA.L
Максимальная просадка EMAG.L за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки VDEA.L в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAG.L и VDEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAG.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -15.13% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -4.84% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -8.43% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.73% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.46% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.81% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAG.L и VDEA.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) имеют волатильность 1.96% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAG.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 2.05% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 5.65% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 7.10% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 8.75% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 9.75% | -1.90% |
Сравнение комиссий EMAG.L и VDEA.L
EMAG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAG.L и VDEA.L
Ни EMAG.L, ни VDEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMAG.L and VDEA.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for EMAG.L.
EMAG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EMAG.L and 0.23% for VDEA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAG.L и VDEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор