Сравнение EMAG.L с BIOT.L
EMAG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - EMAG.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while BIOT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAG.L returned 5.31%/yr vs 9.17%/yr for BIOT.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EMAG.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BIOT.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAG.L и BIOT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMAG.L торгуется в GBp, в то время как BIOT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIOT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAG.L показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у BIOT.L с доходностью 8.48%.
EMAG.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIOT.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAG.L и BIOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.97% | 0.75% | 7.46% | 0.98% | -0.82% | 1.27% |
BIOT.L L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 8.48% | 26.75% | -3.66% | -13.81% | 2.48% | -0.35% |
Correlation
The correlation between EMAG.L and BIOT.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAG.L vs. BIOT.L — Ранг доходности на риск
EMAG.L
BIOT.L
Сравнение EMAG.L c BIOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAG.L | BIOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.27 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 9.37 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAG.L и BIOT.L
Максимальная просадка EMAG.L за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки BIOT.L в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAG.L и BIOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAG.L | BIOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -30.68% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -10.21% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -19.56% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -6.16% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -10.48% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.57% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAG.L и BIOT.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) составляет 1.96%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что EMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAG.L | BIOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 6.40% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 15.36% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 20.42% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 17.99% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 19.15% | -11.30% |
Сравнение комиссий EMAG.L и BIOT.L
EMAG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIOT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAG.L и BIOT.L
Ни EMAG.L, ни BIOT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMAG.L and BIOT.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.
EMAG.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while BIOT.L is Health & Biotech Equities. EMAG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. Their fees differ too: 0.35% for EMAG.L and 0.49% for BIOT.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAG.L и BIOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор