PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA5.DE с ZPR5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMA5.DE с ZPR5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE).

EMA5.DE и ZPR5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMA5.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMA5.DE и ZPR5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMA5.DE и ZPR5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		0.75%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.21%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, EMA5.DE показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у ZPR5.DE с доходностью 1.21%.

EMA5.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.85%
1 год
-0.95%
3 года*
5.15%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

ZPR5.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.84%
1 год
-1.62%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с EMIG.DEEMA5.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DE

Сравнение комиссий EMA5.DE и ZPR5.DE

EMA5.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPR5.DE в 0.42%.

ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Доходность на риск

EMA5.DE vs. ZPR5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA5.DE c ZPR5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMA5.DEZPR5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.23

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-0.27

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.24

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

-0.49

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA5.DE vs. ZPR5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA5.DE на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа ZPR5.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA5.DE и ZPR5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMA5.DEZPR5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между EMA5.DE и ZPR5.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA5.DE и ZPR5.DE

Дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности ZPR5.DE в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.66%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.87%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Просадки

Сравнение просадок EMA5.DE и ZPR5.DE

Максимальная просадка EMA5.DE за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки ZPR5.DE в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA5.DE и ZPR5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMA5.DEZPR5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-14.48%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-5.88%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

-9.92%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-5.15%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.88%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.29%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA5.DE и ZPR5.DE

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что EMA5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMA5.DEZPR5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.89%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

3.89%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

6.88%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

7.08%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.25%

-0.29%