PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMA.TO с HXS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMA.TO (Emera Incorporated) is a stock, while HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EMA.TO returned 9.71%/yr vs 16.01%/yr for HXS.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMA.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Emera Incorporated (EMA.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMA.TO показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции EMA.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 9.71% против 16.01% соответственно.

EMA.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.51%
1 год
20.80%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.71%

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMA.TO
Emera Incorporated		8.03%31.95%14.84%2.50%-14.32%22.34%1.29%33.72%-1.79%8.30%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Correlation

The correlation between EMA.TO and HXS.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.19

The correlation between EMA.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emera Incorporated

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с EMA.TO:
EMA.TO с FTS.TOEMA.TO с CPX.TOEMA.TO с CU.TOEMA.TO с KEY.TOEMA.TO с SU.TOEMA.TO с CNQ.TOEMA.TO с AEM.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

EMA.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA.TO
Ранг доходности на риск EMA.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Incorporated (EMA.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMA.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.53

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.44

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.42

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

12.97

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMA.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.53

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.02

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EMA.TO и HXS.TO

Максимальная просадка EMA.TO за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMA.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-27.42%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-8.74%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-18.98%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-22.63%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.73%

-27.42%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-3.54%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.30%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA.TO и HXS.TO

Emera Incorporated (EMA.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMA.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.21%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.84%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

11.84%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.13%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.52%

+0.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность EMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMA.TO
Emera Incorporated		4.09%4.30%6.71%5.54%5.18%4.08%4.58%4.26%5.22%4.54%4.40%3.85%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMA.TO and HXS.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор