Сравнение ELLE.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
ELLE.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELLE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ELLE.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELLE.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLE.L Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF | 0.22% | 20.47% | 9.34% | 17.89% | -16.59% | 17.73% | 12.70% | 6.75% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 5.44% | 40.55% | 5.07% | 18.98% | -9.85% | 20.49% | -4.06% | 6.48% |
Разные валюты инструментов
ELLE.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ELLE.L показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 5.44%.
ELLE.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELLE.L и IWFV.L
ELLE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Доходность на риск
ELLE.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
ELLE.L
IWFV.L
Сравнение ELLE.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELLE.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.25 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.91 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.89 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 18.88 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELLE.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.25 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.50 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между ELLE.L и IWFV.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELLE.L и IWFV.L
Ни ELLE.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ELLE.L и IWFV.L
Максимальная просадка ELLE.L за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELLE.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELLE.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -28.79% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -7.08% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -13.82% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -3.68% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.44% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.83% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELLE.L и IWFV.L
Текущая волатильность для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) составляет 4.73%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что ELLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELLE.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.51% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.88% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 16.65% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 15.45% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 16.72% | +13.32% |