PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELLE.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELLE.L с 500G.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).

ELLE.L и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELLE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ELLE.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELLE.L и 500G.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELLE.L
Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF		0.22%20.47%9.34%17.89%-16.59%17.73%12.70%6.75%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		-4.33%17.70%25.32%26.22%-18.60%30.16%17.30%13.48%
Разные валюты инструментов

ELLE.L торгуется в USD, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELLE.L показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -4.33%.

ELLE.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.22%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.17%
3 года*
15.40%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

500G.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.25%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.85%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ELLE.L:
ELLE.L с VWRA.LELLE.L с SCHYELLE.L с SP5L.LELLE.L с 100D.LELLE.L с TDGB.LELLE.L с VALW.LELLE.L с XDEB.L
Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с 500D.L500G.L с JNJ500G.L с QQMG500G.L с ASML500G.L с SPY500G.L с IWB

Сравнение комиссий ELLE.L и 500G.L

ELLE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ELLE.L
Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ELLE.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELLE.L
Ранг доходности на риск ELLE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELLE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELLE.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELLE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELLE.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELLE.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELLE.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELLE.L500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.54

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.51

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

10.89

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELLE.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELLE.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500G.L равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELLE.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELLE.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.92

+0.12

Корреляция

Корреляция между ELLE.L и 500G.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELLE.L и 500G.L

Ни ELLE.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ELLE.L и 500G.L

Максимальная просадка ELLE.L за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELLE.L и 500G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ELLE.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-25.52%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-7.12%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-21.12%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-4.37%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.34%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.95%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ELLE.L и 500G.L

Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ELLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELLE.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.25%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.74%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

16.23%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

15.70%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.04%

16.11%

+13.93%