PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELIL с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELIL с VRTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ELIL returned 63.78% vs 442.54% for VRTL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ELIL charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.

Доходность

Сравнение доходности ELIL и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELIL показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 230.54%.

ELIL

1 день
3.14%
1 месяц
23.31%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-1.88%
1 год
63.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.10%
С начала года
230.54%
6 месяцев
160.92%
1 год
442.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELIL и VRTL

2026 (YTD)2025
ELIL
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares		-8.59%36.32%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		230.54%165.35%

Correlation

The correlation between ELIL and VRTL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов ELIL и VRTL

Секторы
ELIL
VRTL

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ELIL
100.0%
VRTL

-

Сырьевые материалы

ELIL

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

ELIL

-

VRTL

-

Потребительский циклический сектор

ELIL

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

ELIL

-

VRTL

-

Энергетика

ELIL

-

VRTL

-

Финансовые услуги

ELIL

-

VRTL

-

Промышленность

ELIL

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

ELIL

-

VRTL

-

Технологии

ELIL

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

ELIL

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с ELIL:
ELIL с NUGELIL с XTJLELIL с QQQEELIL с CMGGELIL с MUUELIL с KORUELIL с SOXS
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с TEMTVRTL с MUUVRTL с MVLLVRTL с RBLU

Доходность на риск

ELIL vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELIL
Ранг доходности на риск ELIL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIL c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELILVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.91

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.49

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

9.40

-8.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

24.03

-21.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELIL vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELIL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELIL и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELILVRTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.91

-3.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

3.29

-3.05

Просадки

Сравнение просадок ELIL и VRTL

Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELILVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-60.58%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.28%

-47.45%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.45%

-24.11%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-15.16%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

18.53%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIL и VRTL

Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) составляет 17.71%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что ELIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELILVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.71%

33.79%

-16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.09%

87.48%

-34.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.36%

114.32%

-38.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.27%

124.39%

-41.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.27%

124.39%

-41.12%

Сравнение комиссий ELIL и VRTL

ELIL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIL и VRTL

Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ELIL
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares		12.18%10.92%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELIL and VRTL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (33.79%) compared to ELIL (17.71%). In terms of maximum drawdown, ELIL dropped -56.03% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs 63.78% for ELIL. On fees, ELIL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, ELIL has been the lower-risk option at 17.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs 63.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELIL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

ELIL has the higher dividend yield at 12.18%, compared with 0.00% for VRTL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 1.50% for VRTL.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELIL и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор