Сравнение ELFW.DE с MVEW.DE
ELFW.DE (Deka MSCI World UCITS ETF Dist) and MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds - ELFW.DE tracks the MSCI World while MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFW.DE returned 12.52%/yr vs 6.47%/yr for MVEW.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFW.DE charges 0.31%/yr vs 0.30%/yr for MVEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFW.DE и MVEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFW.DE показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 1.17%.
ELFW.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
MVEW.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFW.DE и MVEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 10.68% | 7.57% | 25.71% | 19.97% | -14.02% | 31.88% | 20.32% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
Correlation
The correlation between ELFW.DE and MVEW.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between ELFW.DE and MVEW.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFW.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск
ELFW.DE
MVEW.DE
Сравнение ELFW.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFW.DE | MVEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.10 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 0.20 | +13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFW.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.06 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.62 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ELFW.DE и MVEW.DE
Максимальная просадка ELFW.DE за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFW.DE и MVEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFW.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -13.19% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -4.68% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.81% | -13.19% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -13.19% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -5.75% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.83% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.27% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFW.DE и MVEW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) имеют волатильность 2.60% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFW.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.58% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 5.42% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 7.97% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 10.25% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 10.82% | +5.25% |
Сравнение комиссий ELFW.DE и MVEW.DE
ELFW.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии MVEW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFW.DE и MVEW.DE
Дивидендная доходность ELFW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 0.89% | 1.01% | 1.04% | 1.37% | 1.65% | 0.96% | 1.29% | 1.53% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFW.DE and MVEW.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for ELFW.DE.
ELFW.DE tracks MSCI World, while MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.31% for ELFW.DE and 0.30% for MVEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFW.DE и MVEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор