Сравнение ELFE.DE с IUSM.DE
ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD while IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFE.DE returned 0.02%/yr vs -0.31%/yr for IUSM.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ELFE.DE и IUSM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у IUSM.DE с доходностью 0.22%.
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
IUSM.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам ELFE.DE и IUSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -9.38% | 5.11% | -0.09% | -4.86% |
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.22% | -4.06% | 5.00% | -0.24% | -9.67% | 4.92% | -0.18% | -5.02% |
Correlation
The correlation between ELFE.DE and IUSM.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between ELFE.DE and IUSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFE.DE vs. IUSM.DE — Ранг доходности на риск
ELFE.DE
IUSM.DE
Сравнение ELFE.DE c IUSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFE.DE | IUSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 0.74 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFE.DE | IUSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.27 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ELFE.DE и IUSM.DE
Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, примерно равная максимальной просадке IUSM.DE в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и IUSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFE.DE | IUSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -21.40% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.45% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | -10.86% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -15.69% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -17.38% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -10.30% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.79% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFE.DE и IUSM.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) имеют волатильность 1.17% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFE.DE | IUSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.14% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 4.00% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 5.78% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 8.96% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 8.33% | +0.40% |
Сравнение комиссий ELFE.DE и IUSM.DE
И ELFE.DE, и IUSM.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFE.DE и IUSM.DE
Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности IUSM.DE в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.72% | 3.73% | 3.65% | 2.91% | 1.93% | 0.96% | 1.53% | 2.24% | 2.07% | 1.83% | 1.66% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ELFE.DE and IUSM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFE.DE and IUSM.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и IUSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор