Сравнение ELFC.DE с MVEE.DE
ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) and MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50 while MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFC.DE returned 9.84%/yr vs 6.05%/yr for MVEE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFC.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for MVEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFC.DE и MVEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFC.DE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у MVEE.DE с доходностью 7.52%.
ELFC.DE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 9.47%
MVEE.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFC.DE и MVEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 10.99% | 17.70% | -0.16% | 15.74% | 1.24% | 22.31% | 29.84% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 7.52% | 8.71% | 8.75% | 12.46% | -15.04% | 23.79% | 13.95% |
Correlation
The correlation between ELFC.DE and MVEE.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between ELFC.DE and MVEE.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFC.DE vs. MVEE.DE — Ранг доходности на риск
ELFC.DE
MVEE.DE
Сравнение ELFC.DE c MVEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFC.DE | MVEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.49 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.15 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELFC.DE и MVEE.DE
Максимальная просадка ELFC.DE за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки MVEE.DE в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFC.DE и MVEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFC.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -20.19% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.40% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -12.19% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.82% | -20.19% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.57% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.49% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.15% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFC.DE и MVEE.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) имеют волатильность 2.10% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFC.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 8.18% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 9.88% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 12.08% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 12.46% | +3.35% |
Сравнение комиссий ELFC.DE и MVEE.DE
ELFC.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MVEE.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFC.DE и MVEE.DE
Дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 3.84% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.84% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.55% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFC.DE and MVEE.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ELFC.DE.
ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50, while MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ELFC.DE and 0.25% for MVEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFC.DE и MVEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор