Сравнение ELF1.DE с WTEE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE).
ELF1.DE и WTEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELF1.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MDAX®. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г.. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ELF1.DE и WTEE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELF1.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | -5.63% | 19.01% | -5.82% | 7.32% | -28.88% | 13.39% | 12.72% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.93% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ELF1.DE показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 8.93%.
ELF1.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 3.15%
WTEE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELF1.DE и WTEE.DE
ELF1.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
ELF1.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
ELF1.DE
WTEE.DE
Сравнение ELF1.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF1.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.69 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.12 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.38 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 16.20 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF1.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.69 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.90 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.03 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между ELF1.DE и WTEE.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF1.DE и WTEE.DE
ELF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.46% | 0.44% | 0.41% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.81% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELF1.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка ELF1.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF1.DE и WTEE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELF1.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -16.45% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -9.73% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -16.45% | -23.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -2.51% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -2.70% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 1.83% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF1.DE и WTEE.DE
Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ELF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELF1.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 4.54% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 8.16% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 14.68% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 14.92% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 15.41% | +2.73% |