Сравнение ELF1.DE с H4ZA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE).
ELF1.DE и H4ZA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELF1.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MDAX®. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г.. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ELF1.DE и H4ZA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELF1.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | -5.63% | 19.01% | -5.82% | 7.32% | -28.88% | 13.39% | 8.33% | 30.58% | -17.98% | 17.52% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | -1.46% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ELF1.DE показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции ELF1.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 3.15% против 10.28% соответственно.
ELF1.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 3.15%
H4ZA.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELF1.DE и H4ZA.DE
ELF1.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Доходность на риск
ELF1.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
ELF1.DE
H4ZA.DE
Сравнение ELF1.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF1.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.91 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.33 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 4.88 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF1.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.65 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ELF1.DE и H4ZA.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF1.DE и H4ZA.DE
ELF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.46% | 0.44% | 0.41% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.65% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок ELF1.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка ELF1.DE за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF1.DE и H4ZA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELF1.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -38.41% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -10.97% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -23.26% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | -38.41% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -7.65% | -14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -7.90% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 2.98% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF1.DE и H4ZA.DE
Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ELF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELF1.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.32% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 11.00% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 17.39% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.23% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.11% | +0.03% |