PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ELEV с IDYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ELEV и IDYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevation Oncology Inc (ELEV) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.30%
-28.95%
ELEV
IDYA

Доходность по периодам

С начала года, ELEV показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у IDYA с доходностью -24.70%.


ELEV

С начала года

12.36%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-84.29%

1 год

30.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IDYA

С начала года

-24.70%

1 месяц

-9.19%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-15.22%

5 лет (среднегодовая)

30.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ELEVIDYA
Рыночная капитализация$34.29M$2.24B
EPS-$0.80-$2.30
Общая выручка (12 мес.)$58.00K$3.92M
Валовая прибыль (12 мес.)$29.00K$720.00K
EBITDA (12 мес.)-$40.62M-$223.50M

Основные характеристики


ELEVIDYA
Коэф-т Шарпа0.19-0.33
Коэф-т Сортино1.81-0.18
Коэф-т Омега1.260.98
Коэф-т Кальмара0.32-0.33
Коэф-т Мартина0.57-0.76
Индекс Язвы53.64%20.00%
Дневная вол-ть164.08%46.07%
Макс. просадка-97.64%-74.64%
Текущая просадка-96.25%-43.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ELEV и IDYA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ELEV c IDYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevation Oncology Inc (ELEV) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELEV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.19-0.33
Коэффициент Сортино ELEV, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.81-0.18
Коэффициент Омега ELEV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.260.98
Коэффициент Кальмара ELEV, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32-0.33
Коэффициент Мартина ELEV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.57-0.76
ELEV
IDYA

Показатель коэффициента Шарпа ELEV на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа IDYA равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEV и IDYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.19
-0.33
ELEV
IDYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEV и IDYA

Ни ELEV, ни IDYA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ELEV и IDYA

Максимальная просадка ELEV за все время составила -97.64%, что больше максимальной просадки IDYA в -74.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEV и IDYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.25%
-43.16%
ELEV
IDYA

Волатильность

Сравнение волатильности ELEV и IDYA

Elevation Oncology Inc (ELEV) имеет более высокую волатильность в 26.18% по сравнению с IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что ELEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.18%
15.67%
ELEV
IDYA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEV и IDYA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevation Oncology Inc и IDEAYA Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию