PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELDFX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELDFX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Diversified Fund (ELDFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ELDFX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Diversified Fund (ELDFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELDFX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ELDFX
Elfun Diversified Fund		-1.55%17.04%11.55%16.13%-15.33%11.62%12.25%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, ELDFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

ELDFX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
0.56%
1 год
13.77%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.51%
10 лет*
8.09%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Diversified Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с ELDFX:
ELDFX с QQQELDFX с BERIXELDFX с NWQIXELDFX с IOEZXELDFX с PALDXELDFX с SSAQXELDFX с BWBIX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий ELDFX и MAANX

ELDFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

ELDFX
Elfun Diversified Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

ELDFX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELDFX
Ранг доходности на риск ELDFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELDFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELDFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELDFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELDFX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDFXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.81

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.98

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

4.58

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELDFX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELDFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELDFX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDFXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.16

+0.47

Корреляция

Корреляция между ELDFX и MAANX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELDFX и MAANX

Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELDFX
Elfun Diversified Fund		7.89%7.77%6.38%2.56%7.89%7.91%4.54%4.17%3.24%11.08%3.06%6.01%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELDFX и MAANX

Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELDFXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-29.21%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-10.72%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-22.63%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.86%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.72%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.81%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ELDFX и MAANX

Текущая волатильность для Elfun Diversified Fund (ELDFX) составляет 3.97%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELDFXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.39%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

8.48%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

15.67%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.01%

16.35%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

385.82%

-375.70%