PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELBIX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELBIX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ELBIX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELBIX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%13.54%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, ELBIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции ELBIX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 2.07% против 4.20% соответственно.

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с IGIEXELBIX с EFEIXELBIX с EMFIXELBIX с ESDIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с EELDX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с GMOQXPYCEX с TEIPYCEX с FEMDXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPX

Сравнение комиссий ELBIX и PYCEX

ELBIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

ELBIX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELBIX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBIXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.96

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.54

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.05

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELBIX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELBIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELBIX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBIXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

1.18

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.19

-1.29

Корреляция

Корреляция между ELBIX и PYCEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELBIX и PYCEX

Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%0.00%0.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок ELBIX и PYCEX

Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELBIXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-20.12%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-2.96%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-20.12%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.97%

-20.12%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-2.08%

-17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-3.04%

-22.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.72%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ELBIX и PYCEX

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELBIXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

0.84%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

1.42%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

2.59%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

3.21%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

3.57%

+5.48%