Сравнение ELA с RSPU
ELA (Envela Corporation) is a stock, while RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Over the past 10 years, ELA returned 46.99%/yr vs 9.57%/yr for RSPU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELA и RSPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELA показывает доходность 104.04%, что значительно выше, чем у RSPU с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции ELA превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 46.99% против 9.57% соответственно.
ELA
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.13%
- С начала года
- 104.04%
- 6 месяцев
- 118.05%
- 1 год
- 376.44%
- 3 года*
- 52.95%
- 5 лет*
- 36.18%
- 10 лет*
- 46.99%
RSPU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам ELA и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELA Envela Corporation | 104.04% | 86.35% | 47.74% | -7.60% | 29.24% | -21.73% | 285.19% | 193.54% | -50.55% | -25.00% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 6.94% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
Correlation
The correlation between ELA and RSPU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.05 |
The correlation between ELA and RSPU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELA vs. RSPU — Ранг доходности на риск
ELA
RSPU
Сравнение ELA c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envela Corporation (ELA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELA | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.18 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.54 | 1.67 | +14.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.98 | 3.77 | +47.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELA и RSPU
Максимальная просадка ELA за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELA и RSPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELA | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.32% | -48.08% | -49.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -8.46% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.24% | -16.27% | -42.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -21.86% | -39.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.03% | -36.85% | -41.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -5.28% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.62% | -7.85% | -49.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 3.75% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELA и RSPU
Envela Corporation (ELA) имеет более высокую волатильность в 20.59% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELA | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.59% | 5.41% | +15.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.92% | 11.11% | +47.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.36% | 14.10% | +57.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.33% | 16.95% | +37.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.08% | 19.10% | +46.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELA и RSPU
ELA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELA Envela Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.49% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
ELA and RSPU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELA has higher volatility (20.59%) compared to RSPU (5.41%). In terms of maximum drawdown, ELA dropped -97.32% vs RSPU's -48.08%.
ELA currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELA и RSPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор