Сравнение EL4Z.DE с FLXU.DE
EL4Z.DE (Deka MSCI USA UCITS ETF) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4Z.DE tracks the MSCI USA while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Z.DE returned 13.83%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EL4Z.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Z.DE и FLXU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4Z.DE показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.
EL4Z.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.39%
FLXU.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и FLXU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 11.05% | 3.99% | 32.17% | 22.99% | -16.37% | 38.20% | 9.12% | 33.84% | -1.63% | 10.06% |
FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 12.87% | 8.49% | 16.79% | 11.05% | -3.81% | 38.42% | -0.68% | 31.79% | 1.30% | 11.68% |
Correlation
The correlation between EL4Z.DE and FLXU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between EL4Z.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Z.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск
EL4Z.DE
FLXU.DE
Сравнение EL4Z.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Z.DE | FLXU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 4.70 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 17.09 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Z.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.94 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.90 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EL4Z.DE и FLXU.DE
Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и FLXU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Z.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -32.92% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -5.76% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -23.04% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -23.04% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.15% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.92% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.59% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Z.DE и FLXU.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) составляет 2.74%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что EL4Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Z.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.43% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.59% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 12.12% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 13.86% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.48% | +0.74% |
Сравнение комиссий EL4Z.DE и FLXU.DE
EL4Z.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLXU.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Z.DE и FLXU.DE
Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как FLXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 0.49% | 0.57% | 0.74% | 1.23% | 1.09% | 0.52% | 0.90% | 0.95% | 1.16% | 1.03% | 1.07% | 1.47% |
FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EL4Z.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FLXU.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXU.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EL4Z.DE.
EL4Z.DE tracks MSCI USA, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for EL4Z.DE and 0.25% for FLXU.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Z.DE и FLXU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор