Сравнение EL4Z.DE с BBUS.DE
EL4Z.DE (Deka MSCI USA UCITS ETF) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4Z.DE tracks the MSCI USA while BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Z.DE returned 13.83%/yr vs 14.33%/yr for BBUS.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EL4Z.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for BBUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Z.DE и BBUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL4Z.DE показывает доходность 11.05%, а BBUS.DE немного выше – 11.12%.
EL4Z.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.39%
BBUS.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и BBUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 11.05% | 3.99% | 32.17% | 22.99% | -16.37% | 38.20% | 9.12% | 13.67% |
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 11.12% | 4.72% | 32.23% | 23.40% | -15.59% | 38.84% | 9.02% | 14.07% |
Correlation
The correlation between EL4Z.DE and BBUS.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between EL4Z.DE and BBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Z.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск
EL4Z.DE
BBUS.DE
Сравнение EL4Z.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Z.DE | BBUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.38 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 11.81 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Z.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EL4Z.DE и BBUS.DE
Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и BBUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Z.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -34.09% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -7.38% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -23.46% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -23.46% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.37% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.79% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.12% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Z.DE и BBUS.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) имеют волатильность 2.74% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Z.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.68% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 7.68% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 11.64% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.34% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.18% | -0.96% |
Сравнение комиссий EL4Z.DE и BBUS.DE
EL4Z.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Z.DE и BBUS.DE
Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как BBUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 0.49% | 0.57% | 0.74% | 1.23% | 1.09% | 0.52% | 0.90% | 0.95% | 1.16% | 1.03% | 1.07% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EL4Z.DE and BBUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EL4Z.DE.
EL4Z.DE tracks MSCI USA, while BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for EL4Z.DE and 0.05% for BBUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Z.DE и BBUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор