Сравнение BBUS.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BBUS.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBUS.DE или SPY.
Основные характеристики
| BBUS.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.13% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 35.95% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 11.15% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.77% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.86 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.34 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.91% | 12.27% |
| Макс. просадка | -34.09% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBUS.DE и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBUS.DE и SPY
С начала года, BBUS.DE показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS.DE и SPY
BBUS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBUS.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS.DE и SPY
BBUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS.DE и SPY
Максимальная просадка BBUS.DE за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS.DE и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) составляет 3.38%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что BBUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.