Сравнение EL4X.DE с WTEE.DE
EL4X.DE (Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4X.DE tracks the DAXplus® Maximum Dividend while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4X.DE returned 2.45%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4X.DE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4X.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4X.DE показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
EL4X.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.29%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4X.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 6.17% | 14.14% | -1.45% | 26.38% | -20.06% | 9.02% | 11.03% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between EL4X.DE and WTEE.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between EL4X.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4X.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
EL4X.DE
WTEE.DE
Сравнение EL4X.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4X.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.80 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 14.72 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4X.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.35 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.93 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.08 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок EL4X.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка EL4X.DE за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4X.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4X.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -16.45% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -6.78% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -14.12% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -16.45% | -18.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -1.96% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -2.65% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 1.75% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4X.DE и WTEE.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EL4X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4X.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.73% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 8.73% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 10.94% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 14.50% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.99% | +3.24% |
Сравнение комиссий EL4X.DE и WTEE.DE
EL4X.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4X.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность EL4X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 4.73% | 5.11% | 7.17% | 5.99% | 8.64% | 3.83% | 2.89% | 6.66% | 8.48% | 7.17% | 7.37% | 5.62% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4X.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for EL4X.DE.
EL4X.DE tracks DAXplus® Maximum Dividend, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Deka and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for EL4X.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4X.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор