PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4T.DE с IBCA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4T.DE с IBCA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4T.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF) and IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - EL4T.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 while IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4T.DE returned -0.56%/yr vs 0.36%/yr for IBCA.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4T.DE и IBCA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4T.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции EL4T.DE уступали акциям IBCA.DE по среднегодовой доходности: -0.56% против 0.36% соответственно.

EL4T.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.11%
3 года*
1.95%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
-0.56%

IBCA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.12%
3 года*
2.71%
5 лет*
0.81%
10 лет*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4T.DE и IBCA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		-0.14%1.23%1.66%4.09%-9.83%-1.28%-0.09%-0.15%0.48%-1.32%
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		0.16%2.31%3.05%3.50%-4.26%-0.84%-0.15%0.14%-0.27%0.02%

Correlation

The correlation between EL4T.DE and IBCA.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г.

0.45

Over the past year, EL4T.DE and IBCA.DE have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EL4T.DE:
EL4T.DE с EGV3.DEEL4T.DE с D5BC.DEEL4T.DE с D6RP.DEEL4T.DE с X03B.DEEL4T.DE с D6RQ.DEEL4T.DE с DE5A.DEEL4T.DE с EL4F.DE
Часто сравнивают с IBCA.DE:
IBCA.DE с GSYIBCA.DE с EIB3.DEIBCA.DE с LYQ2.DEIBCA.DE с MTDD.DEIBCA.DE с EL4S.DEIBCA.DE с EXHB.DEIBCA.DE с JE13.DE

Доходность на риск

EL4T.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4T.DE
Ранг доходности на риск EL4T.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4T.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4T.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4T.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4T.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4T.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IBCA.DE
Ранг доходности на риск IBCA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4T.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4T.DEIBCA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.71

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.02

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.84

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

2.70

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4T.DE vs. IBCA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4T.DE на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IBCA.DE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4T.DE и IBCA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4T.DEIBCA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.52

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EL4T.DE и IBCA.DE

Максимальная просадка EL4T.DE за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4T.DE и IBCA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4T.DEIBCA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-8.31%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-1.14%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.28%

-1.14%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.08%

-5.21%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

-8.31%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-0.45%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.03%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.36%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4T.DE и IBCA.DE

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что EL4T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4T.DEIBCA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.64%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.27%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

1.36%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

1.55%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

3.81%

-1.12%

Сравнение комиссий EL4T.DE и IBCA.DE

И EL4T.DE, и IBCA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4T.DE и IBCA.DE

Дивидендная доходность EL4T.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IBCA.DE в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		1.35%1.33%1.34%0.83%0.21%0.61%0.96%0.99%0.91%1.44%1.56%1.80%
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		2.18%2.45%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.29%

Часто задаваемые вопросы

EL4T.DE and IBCA.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4T.DE and IBCA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4T.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5, while IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Deka and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4T.DE и IBCA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор