PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4T.DE с EGV3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4T.DE с EGV3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4T.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF) and EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - EL4T.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 while EGV3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4T.DE returned -0.56%/yr vs 0.19%/yr for EGV3.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4T.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for EGV3.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4T.DE и EGV3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EL4T.DE уступали акциям EGV3.DE по среднегодовой доходности: -0.56% против 0.19% соответственно.

EL4T.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.11%
3 года*
1.95%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
-0.56%

EGV3.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.81%
3 года*
2.53%
5 лет*
0.55%
10 лет*
0.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4T.DE и EGV3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		-0.14%1.23%1.66%4.09%-9.83%-1.28%-0.09%-0.15%0.48%-1.32%
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		-0.00%2.11%3.01%3.26%-4.93%-0.90%-0.43%0.21%0.06%-0.44%

Correlation

The correlation between EL4T.DE and EGV3.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.56

Over the past year, EL4T.DE and EGV3.DE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EL4T.DE:
EL4T.DE с D5BC.DEEL4T.DE с D6RP.DEEL4T.DE с X03B.DEEL4T.DE с D6RQ.DEEL4T.DE с DE5A.DEEL4T.DE с EL4F.DEEL4T.DE с SYBB.DE
Часто сравнивают с EGV3.DE:
EGV3.DE с X03B.DEEGV3.DE с LYXA.DEEGV3.DE с D5BC.DEEGV3.DE с DBXP.DEEGV3.DE с EL4S.DEEGV3.DE с XZEB.DEEGV3.DE с PR1R.DE

Доходность на риск

EL4T.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4T.DE
Ранг доходности на риск EL4T.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4T.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4T.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4T.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4T.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4T.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
EGV3.DE
Ранг доходности на риск EGV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4T.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4T.DEEGV3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.49

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.74

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.54

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

1.68

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4T.DE vs. EGV3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4T.DE на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа EGV3.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4T.DE и EGV3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4T.DEEGV3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.49

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.32

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EL4T.DE и EGV3.DE

Максимальная просадка EL4T.DE за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4T.DE и EGV3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4T.DEEGV3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-8.42%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-1.20%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.28%

-1.20%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.08%

-6.05%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

-8.42%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-0.56%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.56%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.39%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4T.DE и EGV3.DE

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что EL4T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4T.DEEGV3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.53%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.22%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

1.33%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

1.67%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

2.13%

+0.56%

Сравнение комиссий EL4T.DE и EGV3.DE

EL4T.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGV3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4T.DE и EGV3.DE

Дивидендная доходность EL4T.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EGV3.DE в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		1.57%1.57%1.36%1.13%1.46%2.49%1.11%0.65%0.89%0.00%0.00%0.00%
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		1.35%1.33%1.34%0.83%0.21%0.61%0.96%0.99%0.91%1.44%1.56%1.80%

Часто задаваемые вопросы

EL4T.DE and EGV3.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4T.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4T.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for EGV3.DE.

EL4T.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5, while EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4T.DE and 0.17% for EGV3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4T.DE и EGV3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор