Сравнение EL4S.DE с XY4P.DE
EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) and XY4P.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4S.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 while XY4P.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4S.DE returned -0.20%/yr vs 0.56%/yr for XY4P.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4S.DE и XY4P.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4S.DE показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у XY4P.DE с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции EL4S.DE уступали акциям XY4P.DE по среднегодовой доходности: -0.20% против 0.56% соответственно.
EL4S.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- -0.20%
XY4P.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение доходности по годам EL4S.DE и XY4P.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 0.11% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.57% | -1.08% |
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | -0.03% | 1.69% | 3.52% | 8.01% | -17.35% | -2.95% | 5.93% | 9.55% | -0.61% | 0.53% |
Correlation
The correlation between EL4S.DE and XY4P.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г. | 0.34 |
Over the past year, EL4S.DE and XY4P.DE have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4S.DE vs. XY4P.DE — Ранг доходности на риск
EL4S.DE
XY4P.DE
Сравнение EL4S.DE c XY4P.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4S.DE | XY4P.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.07 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 0.19 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4S.DE | XY4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.40 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок EL4S.DE и XY4P.DE
Максимальная просадка EL4S.DE за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки XY4P.DE в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4S.DE и XY4P.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4S.DE | XY4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -20.52% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -3.95% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -4.07% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.86% | -20.11% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | -20.52% | +11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -9.19% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.49% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.43% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4S.DE и XY4P.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) составляет 0.44%, в то время как у Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что EL4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XY4P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4S.DE | XY4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.77% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 3.88% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 4.57% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 6.49% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 6.49% | -5.37% |
Сравнение комиссий EL4S.DE и XY4P.DE
И EL4S.DE, и XY4P.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4S.DE и XY4P.DE
Дивидендная доходность EL4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как XY4P.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.48% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4S.DE and XY4P.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4S.DE and XY4P.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EL4S.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3, while XY4P.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для EL4S.DE и XY4P.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор