PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с AW16.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4I.DE с AW16.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) and AW16.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap while AW16.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4I.DE returned 14.69%/yr vs 13.34%/yr for AW16.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EL4I.DE charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for AW16.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и AW16.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у AW16.DE с доходностью 11.61%.

EL4I.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.29%
1 год
25.45%
3 года*
19.35%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.94%

AW16.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
7.15%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.54%
3 года*
17.62%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и AW16.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		10.91%5.10%32.52%24.65%-16.01%26.01%
AW16.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		11.61%0.95%31.99%25.24%-19.63%26.52%

Correlation

The correlation between EL4I.DE and AW16.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between EL4I.DE and AW16.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL46.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с ELFE.DEEL4I.DE с EL41.DE
Часто сравнивают с AW16.DE:
AW16.DE с IQQN.DEAW16.DE с JRUD.DEAW16.DE с 4UBI.DEAW16.DE с USUE.DEAW16.DE с JGPI.DEAW16.DE с MVEA.DEAW16.DE с UBUD.DE

Доходность на риск

EL4I.DE vs. AW16.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AW16.DE
Ранг доходности на риск AW16.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW16.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW16.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW16.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW16.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW16.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c AW16.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DEAW16.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.94

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.55

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.08

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

2.02

+10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. AW16.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AW16.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и AW16.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DEAW16.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.94

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.69

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и AW16.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки AW16.DE в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и AW16.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4I.DEAW16.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-24.99%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-21.98%

+14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-24.99%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-24.99%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-4.05%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-7.89%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

11.75%

-9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и AW16.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) составляет 2.74%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW16.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4I.DEAW16.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.38%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.77%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

25.18%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

19.01%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.82%

-1.84%

Сравнение комиссий EL4I.DE и AW16.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AW16.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и AW16.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как AW16.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW16.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.46%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%

Часто задаваемые вопросы

EL4I.DE and AW16.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW16.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW16.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.

EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap, while AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and UBS. Their fees differ too: 0.30% for EL4I.DE and 0.09% for AW16.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4I.DE и AW16.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор